中国各类型商业银行经营效率比较分析

摘要：本文选取了2016-2020年我国国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行四类13家商业银行的数据，采用DEA法对其经营效率进行测算，并从静、动态两个角度进行了比较分析。结果表明，各类商业银行在经营效率方面各有优势与不足：国有商业银行规模庞大，信誉良好，但管理水平偏低，创新能力不足；股份制银行整体尚好，离完全效率水平还有一定距离；城市商业银行和农村商业银行规模小、社会认可度低，但技术进步、科技创新容易带来效率的提升。针对不同特色不同类型商业银行的市场地位和经营效率提高，文章给出了针对性建议。

关键词：商业银行；经营效率；DEA

中图分类号：F832.33

文献标识码：A

基金项目：湖南省教育厅双一流重点项目“培育我国银行业国际竞争新优势：理论与实证”（19A288）

作者简介：1.李水平，男，湖南衡山人，湖南涉外经济学院副教授，硕士；2.刘书凝，女，湖南岳阳人，湖南涉外经济学院金融系学生

一、引言

改革开放以来，我国银行业发展迅速，银行数量越来越多，竞争越来越激烈。国有商业银行纷纷进行股份制改造，并陆续成功挂牌上市；新成立的股份制商业银行不断扩张，成为一支不可忽视的金融力量；由城市信用社和城市信用社转型而来的城商行和农商行不断发展壮大；外资银行稳扎稳打，在经营地域和业务种类方面不断渗透；民营银行因金融体制改革和经济转型而兴起，逐渐成为不可小觑的后起之秀。那么，不同类型的商业银行，是否会因为它们的所有制结构、成立时间、银行规模等方面的不同而导致经营效率不同？本文拟就这一问题进行分析。

二、文献综述

（一）国外研究动态

国外对银行业的效率研究始于上世纪中期，此后发展迅速，研究中使用的计量手段和模型不断得到更新。

Sherman & Gold（1985）最早采用DEA法对商业银行的经营效率进行定量测算和综合评价，基于对某地区一家商业银行的14家分行的样本数据进行研究分析，发现DEA法可以有效地对银行机构各分行的经营成果和管理水平做出系统的评价，此后被广泛使用[1]。Yue P（1992）利用DEA对密苏里州60家商业银行的经营效率进行了考察研究[2]。 Zaim（1995）在金融自由化的基础上，选取了国有银行、民营银行和外资银行三类样本来研究土耳其银行的效率，发现民营银行的配置效率较低，技术效率也较低[3]。Holod和Lewis（2011）从投入和产出因素角度进行了探究，并将研究者们讨论较多的存款指标作为中间因素，利用两阶段的关联型模型解决银行效率问题[4]。

（二）国内研究动态

我国学者最初主要使用财务数据来分析商业银行经营效率，上世纪末期开始引入DEA方法。1998年，薛峰、杨德礼等学者开始应用DEA计算商业银行的技术效率和规模效率[5]。张健华（2003）首次利用Malmquist指数对我国商业银行的全要素生产率进行测度，采用随机前沿方法分析中国银行业的全要素生产率，发现金融体制变革对中国银行业全要素生产率的不断提高起着重要的促进作用[6]。王珊（2018）使用DEA-Malmquist指数法创新型地从需求侧和供给侧两个维度，研究影响商业银行经营效率的因素[7]。张荣刚，周佳洁（2019）运用DEA模型测算商业银行经营效率，讨论银行间各年度的投入产出变数改善的空间[8]。

关于不同类型商业银行经营效率的比较问题，也有学者进行了初步研究。魏煌和王丽（2000）对我国各种类型的商业银行技术效率、纯技术效率等采用DEA方法进行测算分析比较，并且首次将DEA和Malmquist生产率指数相结合从动态和静态两个维度对我国四大主要的商业银行的技术效率、纯技术效率等进行了测算比较[9]。钱峻峰（2005）对我国国有银行与股份制银行效率进行DEA分析，选取了两类九家商业银行，利用DEA方法进行效率值比较[10]。李梦（2018）以18家不同经营类型的上市商业银行为代表，综合运用传统DEA方法，结合Tobit模型对其效率的影响作用和因素进行了实证分析[11]。这些研究取得了积极成果，但选取的类型还不够丰富，得出的结论不够全面。

三、测算方法的选取

经营效率是指商业银行在经营过程中投入与产出之间的比较关系，效率的高低可以直接反映一个企业的整体绩效和资源利用效率水平。因此，商业银行的效率根据安全性等三要素合理配置银行资源，使经济资源得到最大限度的利用。

经营效率的测算方法，可分为有参数分析法和非参数分析法。二类方法各有利弊，参数分析法需要事先设定前沿函数和对未知参数的估计，非参数方法则不需要对生产函数的具体形式进行定义，也不需要对相关参数进行估计，因而具备评价的相对客观也更简便易操作；非参数分析可以针对多投入多产出的生产企业进行效率评价，而参数分析只能处理简单地多投入单产出效率问题，银行的效率评价有多个投入产出指标，因此更适合非参数分析法。在非参数分析方法中，数据包络分析法（DEA）使用最为广泛，又因该方法在对效率进行测度时没有直接考虑投入要素的价格因素，因此本文选取数据包络分析法来对效率进行测度。

四、中国各类型商业银行经营效率的测算

（一）模型、变量及样本数据的选取

数据包络分析法的基本思路为：假设有n个决策单元（DMU），每个决策单元DMUj（j=1，…，n）使用m种输入Xij（j=1，…，n），得到ｓ种输出Yrj（r=1，…，s），在投入导向下，某一单元的投入产出比可以表示为：

本文根据国内商业银行的常用分类，选择4家国有商业银行（中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行），3家股份制银行（华夏银行、民生银行、招商银行），3家城市商业银行（江苏银行、上海银行、长沙银行）以及3家农村商业银行（重庆农村商业银行、常熟银行、无锡银行）作为研究对象，以各商业银行2016-2020年的数据作为样本进行测算分析。本文所有数据来自Bankscope数据库、Wind数据库及各银行官方网站公布的年报。

（二）基于DEA方法的各类型商业银行效率测算

将样本银行各年度的变量数据（具体见附录）代入模型，可得到如下结果：

如表2所示，国有制银行技术效率在0.761-0.948区间内，总体水平在四类商业银行中处于最低。股份制银行综合技术效率比国有制银行稍高在0.944-0.982范围内。城市商业银行和农村商业银行综合技术效率基本趋近于1。

如表3所示，各类型商业银行的纯技术效率都很高。而农村商业银行全部为1，国有制银行和城市商业银行纯技术效率也近似1，股份制银行2017年效率值略低。

如表4所示，国有制银行规模效率总体呈下降趋势，股份制银行相对平稳，保持在0.97左右.城市商业银行前三年规模效率为1，2019年、2020年均为0.999。农村商业银行除2017年降低以外，其余年份规模效率均为1。

五、中国各类型商业银行经营效率比较分析

（一）各类型商业银行综合技术效率静态对比分析

综合技术效率（TE）反映的是资源配置能力的高低，即决策单位在给定投入（产出）的情况下使产出最大化（投入最小化）的能力。其范围为0-1。如果综合技术效率为1，说明投入产出比达到最佳；如果综合效率小于1，说明决策单位配置资源的效率不高。综合效率越接近于零，说明决策单位的资源配置不当。

如图1所示，中国银行业的整体综合技术效率的区间为0.76～1.0。城市商业银行的综合技术效率最高，基本趋近于1的数值；农村商业银行次之。股份制银行的综合技术效率在0.944-0.982间浮动，综合技术效率略有提高，但离完全水平仍有差距。2017年国有银行的综合技术效率最低，为0.761，而且其他年份也低于其他类型银行。

究其原因，可能是国有银行和股份制银行，尤其是国有银行存在资源配置不合理、资源利用率偏低的问题。城商行和农商行虽然规模较小，但能够充分利用和合理管理资源，减少浪费，提高综合技术效率。但是，我国银行业的整体综合技术效率水平还有待提高，减少投入提高产出是亟待解决的问题。

（二）各类型商业银行纯技术效率静态对比分析

纯技术效率（PTE）是衡量公司内部管理水平的一个指标，范围从0到1。纯技术效率为1，说明公司内部管理水平已达到完全技术效率水平；纯技术效率小于1，说明公司管理水平低，存在效率低下等问题。

如图2所示，各类商业银行的纯技术效率均较高，均在0.985-1区间内，2016年以来，国有商业银行纯净技术效率从0.985上升到1，保持稳定；股份制银行的纯技术效率除2018年小幅下降到0.99外，基本保持在1。城商行和农商行的PTE都趋近于1。

国有商业银行本身规模大，国内外分支机构多，管理难度可想而知。国有商业银行改制几年来，治理水平和内部系统性问题逐步改善，国有银行在国家政策保护和行业内部竞争压力的双重影响下，积极改善和提高纯技术效率。城市商业银行和农村商业银行规模较小，但其成本相对较低，因此其纯技术效率接近1。

（三）各类型商业银行规模效率静态对比分析

规模效率（SE）衡量的是银行有效利用现有规模的程度，即银行的生产规模对综合效率的影响程度。规模效率等于1，意味着银行在现有的规模水平上能够达到最佳效率；如果小于1，则意味着商业银行的规模经济效益可以忽略不计，需要扩大或缩小规模，这就是所谓的银行规模无效。

如图3所示，在四种银行类型中，国有制银行的规模效率最低，说明与其他三种银行类型相比，国有制银行在目前的规模水平上还没有达到最佳效率，其效率还在下降。股份制银行的效率与行业平均水平一致，处于中位水平。城市商业银行表现较好，规模效率基本趋近于1，说明其绩效正在逐步提高，正在充分利用其扩张的优势。农村商业银行虽稍差于城市商业银行但表现也十分优异。

以微众银行、浙江网商银行为代表的民营银行出现后，对传统银行业造成了一定的冲击，导致它们的规模效率均略有下降。国有银行随着经营规模带来的红利逐渐萎缩，规模效率偏低成为一个明显的问题。城、乡商业银行成立时间不长，规模的扩大已经带来了积极有效的效率提升。总体来看，我国商业银行的整体效率正在逐步提升，但仍有提升空间。

六、结论及建议

（一）结论

分析表明，我国商业银行整体效率呈现提升趋势，各类型商业银行的经营效率不完全相同：国有商业银行体量巨大，经营效率偏低，尤其是综合技术效率和规模效率，提高管理水平和资源配置能力是国有商业银行的当务之急；股份制银行整体效率不错，但要避免出现发展到更大规模时出现国有商业银行同样的问题；城市商业银行和农村商业银行经营效率最高，但迫切需要改善经营风险较大、资金成本较高的局面，积极拓展业务，引进资金，壮大规模，打造自己的独特优势。

（二）建议

1.完善服务体系，优化产业结构。近几年受新冠疫情等多重因素影响，世界经济形势较为严峻，我国政府坚持以高质量发展为主题，鼓励服务业信息化、智能化程度等新兴产业发展，引导各行业与互联网结合，加快发挥 "互联网+"效应，银行业要建立以网上银行、手机应用为核心的多功能金融服务体系，满足客户支付、结算、消费理财等多种金融需求，实施经营管理电子化、网络化进程，提高各商业银行的经营效率。

2.优化人才结构，提升创新能力。商业银行在金融产品和服务水平方面的创新能力很大程度影响其经营效率。人才是创新能力的源泉，许多互联网银行比如微众银行、网商银行，虽然新成立不久，人员较少，但技术人才在员工数量中占比很大。传统银行应减少创新能力较低的职位员工，提高创新人才在银行员工中的占比，将银行成本更多的用于技术、产品开发，让创新驱动发展，在业务上进行更多创新、开辟新的业务增长点，开拓更多的产品推广渠道。

3.明确市场定位，突出竞争优势。国有商业银行具有良好的声誉和较强的品牌效应，资本实力和规模较大，客户基础好，但内部结构较为复杂，创新比较困难；股份制商业银行业务网络在全国范围内较为分散，创新能力较强，能够较快地吸收创新技术和先进经验；城商行和农商行起步较慢，但发展迅速，容易在区域内扩大网络，具有规模小，技术进步带来的效率提升更明显的优势。因此，城市商业银行、农村商业银行需要对自身的经营效率有更深的认识，树立品牌特色，专注于服务小微企业，实施长期战略，不仅有利于自身的发展和盈利，还能解决小微企业融资难的问题；国有银行和股份制银行应注重技术开发和创新，使银行业的整体水平上一个新台阶。

参考文献

[1]Sherman H.David，Gold Franklin.Bank Branch Operating Efficiency： Evaluation with Data Envelopment Analysis[J].North-Holland，1985，9（2）：297-315.

[2]Yue P . Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance： A Primer with Applications to Missouri Banks[J]. Federal Reserve Bank of St Louis Review， 1992，74（1）：31-45.

[3] Zaim. The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Turkish Commercial Banking[J].Applied Financial Economics， 1995，5（4）：5-11.

[4]Holod D ， Lewis H F . Resolving the Deposit Dilemma： A New DEA Bank Efficiency Model[J]. Journal of Banking & Finance， 2011， 35（11）：2801-2810.

[5]薛峰，杨德礼.评价银行经营与管理综合效益的DEA模型[J]. 数量经济技术经济研究，1998（5）：63-66

[6]张健华，王鹏. 中国银行业广义Malmquist生产率指数研究[J]. 经济研究，2010，45（8）：128-140.

[7]王珊. 我国商业银行经营效率及其影响因素研究[D].哈尔滨：东北农业大学，2018.

[8]张荣刚，周佳洁.基于DEA模型下我国商业银行经营效率的评估及启示[J].青海金融，2019（12）：9-15.

[9]魏煜，王丽.中国商业银行效率研究：一种非参数的分析[J].金融研究，2000，（3）：88-96.

[10]钱峻峰.我国国有商业银行与股份制商业银行经营效率的DEA分析[D].武汉：武汉大学，2005.

[11]李梦.我国商业银行经营效率及影响因素研究—基于18家上市商业银行的实证分析[D].重庆：重庆工商大学，2018.